NeutralitÓ al rischio

La neutralità al rischio è un atteggiamento individuale verso il rischio. Un individio è neutrale al rischio quando l'utilità del valore atteso della lotteria è uguale all'utilità attesa. In altre parle, data una lotteria ( variabile casuale ) con due possibili esiti X1 e X2 e due relative probabilità di realizzazione p1 e p2, la formula della neutralità al rischio è la seguente:

NEUTRALITA AL RISCHIO FORMULA

Nel primo membro della disequazione ( a sinistra ) è indicata l'utilità del valore atteso dalla lotteria. Nel secondo membro della diseguazione ( a destra ) è, invece, indicata l'utilità attesa dalla lotteria. In questa particolare situazione la persona è indifferente tra il guadagno certo di un importo di denaro pari al valore atteso e la partecipazione alla lotteria. La neutralità al rischio può essere rappresentata su un diagramma cartesiano nel seguente modo:

NEUTRALITA AL RISCHIO GRAFICO

Nel diagramma sono rappresentate la funzione di utilità del valore atteso ( rossa ) e la funzione di utilità attesa ( blu ). Le due funzioni si eguagliano sul piano. Ciò equivale a dire che il soggetto è indifferente tra l'ipotesi di ottenere un guadagno Rx tramite il gioco o meno poichè è del tutto neutrale al rischio.

Corollario. Un individuo è neutrale al rischio se il valore atteso della lotteria è uguale dell'equivalente certo.

https://www.okpedia.it/neutralita_al_rischio


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